PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EWJ с ^N225
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение EWJ с ^N225

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и Nikkei 225 (^N225).

EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWJ или ^N225.

Корреляция

Корреляция между EWJ и ^N225 составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EWJ и ^N225

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и Nikkei 225 (^N225). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWJ:

0.34

^N225:

-0.06

Коэф-т Сортино

EWJ:

0.63

^N225:

0.14

Коэф-т Омега

EWJ:

1.08

^N225:

1.02

Коэф-т Кальмара

EWJ:

0.52

^N225:

-0.05

Коэф-т Мартина

EWJ:

1.56

^N225:

-0.14

Индекс Язвы

EWJ:

4.86%

^N225:

9.91%

Дневная вол-ть

EWJ:

21.33%

^N225:

29.97%

Макс. просадка

EWJ:

-58.89%

^N225:

-81.87%

Текущая просадка

EWJ:

-1.85%

^N225:

-10.57%

Доходность по периодам

С начала года, EWJ показывает доходность 6.48%, что значительно выше, чем у ^N225 с доходностью -5.35%. За последние 10 лет акции EWJ уступали акциям ^N225 по среднегодовой доходности: 4.89% против 6.86% соответственно.

EWJ

С начала года

6.48%

1 месяц

6.80%

6 месяцев

7.13%

1 год

7.17%

5 лет

8.61%

10 лет

4.89%

^N225

С начала года

-5.35%

1 месяц

11.11%

6 месяцев

-2.49%

1 год

-1.56%

5 лет

13.96%

10 лет

6.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWJ и ^N225

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EWJ
Ранг риск-скорректированной доходности EWJ, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWJ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
^N225
Ранг риск-скорректированной доходности ^N225, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^N225, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWJ c ^N225 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и Nikkei 225 (^N225). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EWJ на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа ^N225 равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJ и ^N225, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок EWJ и ^N225

Максимальная просадка EWJ за все время составила -58.89%, что меньше максимальной просадки ^N225 в -81.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJ и ^N225. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EWJ и ^N225

iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и Nikkei 225 (^N225) имеют волатильность 4.20% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...