PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWJ с ^N225
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWJ и ^N225 составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EWJ и ^N225

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и Nikkei 225 (^N225). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
68.65%
25.24%
EWJ
^N225

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWJ:

-0.12

^N225:

-0.49

Коэф-т Сортино

EWJ:

-0.04

^N225:

-0.52

Коэф-т Омега

EWJ:

0.99

^N225:

0.92

Коэф-т Кальмара

EWJ:

-0.18

^N225:

-0.50

Коэф-т Мартина

EWJ:

-0.48

^N225:

-1.51

Индекс Язвы

EWJ:

4.60%

^N225:

8.51%

Дневная вол-ть

EWJ:

18.23%

^N225:

26.16%

Макс. просадка

EWJ:

-58.89%

^N225:

-81.87%

Текущая просадка

EWJ:

-5.10%

^N225:

-15.59%

Доходность по периодам

С начала года, EWJ показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у ^N225 с доходностью -10.66%. За последние 10 лет акции EWJ уступали акциям ^N225 по среднегодовой доходности: 4.76% против 6.36% соответственно.


EWJ

С начала года

1.64%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

-3.31%

1 год

-0.71%

5 лет

9.38%

10 лет

4.76%

^N225

С начала года

-10.66%

1 месяц

-4.07%

6 месяцев

-7.78%

1 год

-10.45%

5 лет

15.26%

10 лет

6.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWJ и ^N225

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWJ
Ранг риск-скорректированной доходности EWJ, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWJ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

^N225
Ранг риск-скорректированной доходности ^N225, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^N225, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWJ c ^N225 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и Nikkei 225 (^N225). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWJ, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
EWJ: 0.06
^N225: -0.24
Коэффициент Сортино EWJ, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
EWJ: 0.20
^N225: -0.15
Коэффициент Омега EWJ, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
EWJ: 1.03
^N225: 0.98
Коэффициент Кальмара EWJ, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
EWJ: 0.09
^N225: -0.29
Коэффициент Мартина EWJ, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
EWJ: 0.23
^N225: -0.97

Показатель коэффициента Шарпа EWJ на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа ^N225 равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJ и ^N225, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
-0.24
EWJ
^N225

Просадки

Сравнение просадок EWJ и ^N225

Максимальная просадка EWJ за все время составила -58.89%, что меньше максимальной просадки ^N225 в -81.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJ и ^N225. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.10%
-17.02%
EWJ
^N225

Волатильность

Сравнение волатильности EWJ и ^N225

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) составляет 5.35%, в то время как у Nikkei 225 (^N225) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что EWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^N225. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.35%
6.26%
EWJ
^N225
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab