PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWJ с ^N225
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWJ и ^N225 составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности EWJ и ^N225

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и Nikkei 225 (^N225). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-2.45%
-1.86%
EWJ
^N225

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWJ:

0.23

^N225:

0.08

Коэф-т Сортино

EWJ:

0.43

^N225:

0.28

Коэф-т Омега

EWJ:

1.05

^N225:

1.04

Коэф-т Кальмара

EWJ:

0.33

^N225:

0.08

Коэф-т Мартина

EWJ:

0.83

^N225:

0.28

Индекс Язвы

EWJ:

4.89%

^N225:

7.68%

Дневная вол-ть

EWJ:

17.99%

^N225:

25.96%

Макс. просадка

EWJ:

-58.89%

^N225:

-81.87%

Текущая просадка

EWJ:

-3.86%

^N225:

-8.16%

Доходность по периодам

С начала года, EWJ показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у ^N225 с доходностью -2.80%. За последние 10 лет акции EWJ уступали акциям ^N225 по среднегодовой доходности: 5.21% против 7.75% соответственно.


EWJ

С начала года

2.97%

1 месяц

2.74%

6 месяцев

-2.45%

1 год

2.60%

5 лет

5.92%

10 лет

5.21%

^N225

С начала года

-2.80%

1 месяц

-2.19%

6 месяцев

1.08%

1 год

-0.82%

5 лет

10.91%

10 лет

7.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWJ и ^N225

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWJ
Ранг риск-скорректированной доходности EWJ, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWJ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

^N225
Ранг риск-скорректированной доходности ^N225, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^N225, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWJ c ^N225 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и Nikkei 225 (^N225). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWJ, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.03-0.12
Коэффициент Сортино EWJ, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.160.03
Коэффициент Омега EWJ, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.021.00
Коэффициент Кальмара EWJ, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.05-0.13
Коэффициент Мартина EWJ, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.11-0.43
EWJ
^N225

Показатель коэффициента Шарпа EWJ на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа ^N225 равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJ и ^N225, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.03
-0.12
EWJ
^N225

Просадки

Сравнение просадок EWJ и ^N225

Максимальная просадка EWJ за все время составила -58.89%, что меньше максимальной просадки ^N225 в -81.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJ и ^N225. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-3.86%
-9.72%
EWJ
^N225

Волатильность

Сравнение волатильности EWJ и ^N225

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) составляет 4.41%, в то время как у Nikkei 225 (^N225) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что EWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^N225. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.41%
5.04%
EWJ
^N225
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab